Pine Script Bölüm 9: Çoklu Strateji Yönetimi ve Portföy Algo Sistemi

🏷️Finans
⏱️26 dk okuma
📅2025-12-05

Pine Script Bölüm 9: Çoklu Strateji Yönetimi ve Portföy Algo Sistemi

Algo trading'in gerçek gücü tek bir stratejiden değil, birden fazla stratejinin birlikte çalıştığı portföy bazlı sistemlerden gelir.
Bu bölümde, profesyonel fonların ve kuant ekiplerinin kullandığı multi-strategy & portfolio yapısını Pine Script ve TradingView üzerinde nasıl modelleyebileceğimizi öğreneceğiz.

1. Portföy Algo Nedir?

Portföy algo:

  • Birden fazla stratejiyi aynı anda çalıştırır
  • Stratejilerin ağırlıklarını yönetir
  • Risk dağılımı yapar
  • Sembollere göre pozisyon açar
  • Portföy toplam riskini hesaplar

Kurumsal seviyede asıl işlem mantığı budur.

2. Neden Tek Strateji Yeterli Değil?

Tek strateji:

  • Belirli bir piyasa rejiminde çalışır
  • Trend piyasada iyi çalışıp yatay piyasada kaybettirebilir
  • Farklı piyasa koşullarına tepki veremez

Portföy modelinin amacı:

  • Trend stratejisi
  • Momentum stratejisi
  • Mean-reversion stratejisi
  • Breakout stratejisi
  • Volatilite stratejisi

hepsini tek bir çatı altında toplamak.

3. Pine Script’te Çoklu Strateji Modeli

Pine Script tek grafikte tek strateji çalıştırır.
Ama çoklu stratejiyi tek strateji içinde simüle edebiliriz.

Örnek 3 strateji modeli:

//@version=5
strategy("Portfolio Model", overlay=true)

// Trend Stratejisi
trendFast = ta.ema(close, 20)
trendSlow = ta.ema(close, 50)
trendLong = ta.crossover(trendFast, trendSlow)

// Momentum Stratejisi
mom = ta.rsi(close, 14)
momLong = mom > 60

// Mean Reversion
mr = ta.sma(close, 10)
mrLong = close < mr - ta.atr(14)

// Portföy Sinyali (Ağırlıklı)
signal = (trendLong ? 1 : 0) + (momLong ? 1 : 0) + (mrLong ? 1 : 0)

if signal >= 2
    strategy.entry("Long", strategy.long)

Bu model:

  • 3 stratejiyi aynı anda çalıştırır
  • Sinyallere ağırlık verir
  • 2/3 doğrulama olursa işlem açar

4. Portföy Risk Yönetimi

Profesyonel risk modeli:

riskPerTrade = 0.005
atr = ta.atr(14)
stopDistance = atr * 2
positionSize = strategy.equity * riskPerTrade / stopDistance

Ama bir portföyde risk paylaşılır:

  • Her stratejinin risk katsayısı farklıdır
  • Pozisyon büyüklüğü strateji ağırlığına göre belirlenir

Örnek:

trendWeight = 0.5
momWeight = 0.3
mrWeight = 0.2

Toplam pozisyon = 100% değil → portföy 100% üzerinden dağıtılır.

5. Semboller Arası Portföy Modeli (Multi-Symbol)

TradingView tek sembolde çalışır ama MTF gibi multi-symbol bilgi çekebilir.

Örnek:

btcTrend = request.security("BINANCE:BTCUSDT", "60", ta.ema(close, 50))
ethTrend = request.security("BINANCE:ETHUSDT", "60", ta.ema(close, 50))

Portföy modeli:

  • BTC sinyal → BTC pozisyonu
  • ETH sinyal → ETH pozisyonu

Bunlar TradingView içinde simüle edilir, bot tarafında gerçek emir olarak ayrılır.

6. Bot Tarafında Çoklu Strateji Yönetimi

Bot artık tek sinyal değil, portföy sinyali alır:

{
  "signal": "PORTFOLIO",
  "positions": [
    {"symbol": "BTCUSDT", "side": "BUY", "weight": 0.5},
    {"symbol": "ETHUSDT", "side": "BUY", "weight": 0.3},
    {"symbol": "SOLUSDT", "side": "BUY", "weight": 0.2}
  ]
}

Bot:

  • Her sembol için pozisyon açar
  • Oranı risk yönetimi ile hesaplar
  • Portföy toplam riskini kontrol eder

7. Portföy Sinyal Birleştirme (En Güçlü Model)

Aşağıdaki model profesyonel hedge fund seviyesidir:

trendSig = ta.crossover(ta.ema(close,20), ta.ema(close,50)) ? 1 : 0
momSig   = ta.rsi(close,14) > 55 ? 1 : 0
volSig   = ta.atr(14) > ta.sma(ta.atr(14),50) ? 1 : 0
mrSig    = close < ta.sma(close,20) - ta.atr(14) ? 1 : 0

portfolioScore = trendSig + momSig + volSig + mrSig

if portfolioScore >= 3
    strategy.entry("Long", strategy.long)

Bu yapı 4 farklı strateji algoritmasını tek çatı altında birleştirir.

8. Portfolio Equity Tracking (Profesyonel Sayaç)

Pine Script profesyonel hesaplayıcı yapılar kurabilir:

var float portEquity = strategy.equity
portEquity := portEquity + (strategy.netprofit)
plot(portEquity)

Bu, portföyün zaman içindeki kazancını gösterir.

9. Premium’un Portföy Sistemlerindeki Önemi

Premium avantajları:

  • Daha fazla layout → çoklu sembol izleme
  • Daha fazla alarm → çoklu strateji tetikleme
  • Daha fazla history bar → portföy backtesti
  • Daha fazla indikatör → strateji kombinasyonu

https://sancoqhub.com/go/tradingview

10. Sonuç

Bu bölüm ile:

  • Çoklu strateji tasarımını
  • Ağırlıklandırılmış portföy sinyallerini
  • Multi-symbol veri çekmeyi
  • Portföy risk yönetimini
  • Kurumsal algo modellerini

öğrenmiş oldun.

Sıradaki bölüm: Bölüm 10 – Kuant Performans Analizi & Hedge Fund Seviye Backtest