Pine Script Bölüm 7: Profesyonel Algo Strateji Tasarımı

🏷️Finans
⏱️24 dk okuma
📅2025-12-03

Pine Script Bölüm 7: Profesyonel Algo Strateji Tasarımı

Bu bölüm, algo trading dünyasının en yüksek seviyesi olan profesyonel strateji tasarım sürecine odaklanır.
Artık bir stratejinin yalnızca “çalışması” değil, stabil, çoklu filtreli, risk yönetimli, kurumsal seviyede bir algo haline gelmesi hedeflenmektedir.

Bu bölümde öğreneceklerin:

  • Stratejiyi oluşturan yapı taşları
  • Profesyonel filtre mimarisi
  • Çoklu sinyal birleşimi
  • Risk yönetimi & pozisyon boyutu hesaplama
  • Dinamik stop & hedef sistemleri
  • Trend + volatilite + momentum üçlü yapı
  • Rejim filtreleme
  • Yanlış sinyal engelleme
  • Timing algoritmaları
  • Kuant anlayışıyla strateji geliştirme

1. Algo Stratejisi Nedir?

Basitçe:

Sinyal + Filtre + Risk Yönetimi = Profesyonel Algo

Ortalama bir strateji sadece sinyal üretir.
Profesyonel bir algo ise:

  • Trend yapısını bilir
  • Volatiliteyi ölçer
  • Rejim (piyasa modu) tespiti yapar
  • Çıkışı optimize eder
  • Stop-loss’u dinamik belirler
  • Pozisyon miktarını risk’e göre hesaplar

2. Çoklu Sinyal Mimarisi

Profesyonel algo'lar tek bir sinyale bağlı değildir.

3 temel sinyal türü:

  1. Trend sinyali
  2. Momentum sinyali
  3. Volatilite sinyali

Örnek:

trend = ta.ema(close, 200)
momentum = ta.rsi(close, 14)
vol = ta.atr(14)

trendSignal = close > trend
momentumSignal = momentum > 50
volSignal = vol > ta.sma(vol, 50)

entry = trendSignal and momentumSignal and volSignal

3. Risk Yönetimi (Kuant Temelli)

Profesyonel stratejilerde risk yönetimi stratejinin kendisinden daha önemlidir.

Risk yönetimi 3 temel ilkeye dayanır:

1) Pozisyon Boyutu:

riskPerTrade = 0.01
atr = ta.atr(14)
stopDistance = atr * 2
positionSize = strategy.equity * riskPerTrade / stopDistance

2) Stop-Loss:

Dinamik stop en gerçekçisidir:

stopLong = close - atr * 2
stopShort = close + atr * 2

3) Optimal-F (Kelly-Based) Yaklaşım:

Profesyonel kuant fonlarında kullanılan bir yöntemdir.

4. Rejim (Market Mode) Tespiti

Piyasalar 3 rejimde hareket eder:

  • Trend
  • Range
  • Volatil
  • Sıkışık

Trend filtresi:

trendRegime = ta.adx(14) > 20

Range filtresi:

rangeRegime = ta.adx(14) < 15

Strateji davranışı rejime göre değişebilir.

5. Timing Algoritmaları

Profesyonel algo sistemlerinde zamanlama (timing) çok önemlidir.

Örnek zamanlama filtreleri:

  • Seans başlangıcı filtresi
  • Yüksek likidite saatleri
  • Haber saatlerinden kaçınma
  • Mum kapanış onayı

Mum kapanış onayı:

signal = ta.crossover(close, ta.ema(close, 50))
entry = signal and barstate.isconfirmed

6. Profesyonel Çıkış Sistemleri

Çıkış, girişten daha önemlidir.

Çıkış türleri:

  1. ATR tabanlı stop
  2. Zaman tabanlı çıkış
  3. Kar alma (take profit)
  4. Trailing stop
  5. Reverse sinyal çıkışı

Trailing stop:

trail = close - atr * 1.5
strategy.exit("TS", "Long", trail_price=trail)

7. Profesyonel Algo Örneği (Tüm Sistem)

//@version=5
strategy("Pro Algo V2", overlay=true, initial_capital=10000)

// Trend
trend = ta.ema(close, 200)
trendUp = close > trend

// Momentum
rsi = ta.rsi(close, 14)
momentumUp = rsi > 55

// Volatilite
atr = ta.atr(14)
volOK = atr > ta.sma(atr, 50)

// Rejim Filtre
regime = ta.adx(14) > 20

// Sinyal
longSignal = ta.crossover(close, ta.ema(close, 50))

// Noise Filtresi
noise = math.abs(close - open) > atr * 0.2

// Giriş Koşulu
entry = longSignal and trendUp and momentumUp and volOK and regime and noise
if entry
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Çıkış - ATR Stop + Trailing
strategy.exit("Exit", "Long", stop=close - atr*2, trail_price=close - atr*1.5)

// Plot
plot(trend, color=color.blue, linewidth=2)
plot(ta.ema(close, 50), color=color.yellow)

8. Editörde Test Et

https://sancoqhub.com/go/tradingview

9. Premium Avantajları

https://sancoqhub.com/go/tradingview

10. Sonuç

Bu bölümde profesyonel algo tasarımının tüm yapı taşlarını öğrendin:

  • Sinyal setleri
  • Filtre mimarisi
  • Rejim tespiti
  • Trend & momentum entegrasyonu
  • Risk yönetimi
  • Timing algoritmaları
  • Profesyonel çıkış sistemleri
  • Kuant seviyesinde örnek algo

Sıradaki bölüm: Bölüm 8 – Tam Otomatik Bot & API Entegrasyonu.